Ujian tekanan buktikan institusi kewangan berdaya tahan walaupun di bawah simulasi kejutan teruk

Nisbah modal agregat sistem perbankan dijangka kekal selesa melebihi paras minimum pengawalseliaan, kata Bank Negara Malaysia (BNM) dalam Laporan Tinjauan Kestabilan Kewangan Separuh Tahun Dua 2022 (2H 2022) yang dikeluarkan pada Rabu.

"Sebahagian besar (lebih daripada 80 peratus) bank-bank akan dapat mengekalkan nisbah modal melebihi sasaran modal dalaman mereka, walaupun 24 daripada 54 bank dengan bahagian terkumpul sebanyak 25 peratus daripada jumlah aset sistem perbankan akan melaporkan kerugian sekurang-kurangnya dalam satu tahun sepanjang tempoh tekanan. "Hanya dua bank yang mencakupi kurang daripada 1.0 peratus daripada jumlah aset sistem perbankan, dijangka melanggar keperluan modal pengawalseliaan minimum dalam senario buruk ini," kata bank pusat.

BNM berkata keputusan ujian tekanan terus mengesahkan daya tahan institusi kewangan walaupun di bawah simulasi kejutan yang teruk.

"Keputusan menunjukkan bahawa menjelang akhir tahun 2025, keseluruhan pinjaman terjejas diunjurkan meningkat hingga 6.9 dan 7.7 peratus daripada jumlah pinjaman sistem perbankan masing-masing di bawah situasi buruk 1 (SB1) dan situasi buruk 2 (SB2), didorong sebahagian besarnya oleh isi rumah.

"Kebanyakan (65 peratus) peminjam isi rumah yang diunjurkan berisiko untuk mungkir di bawah kedua-dua SB1 dan SB2 ialah peminjam yang berpendapatan di bawah RM5,000 sebulan, disebabkan oleh penampan kewangan mereka yang kecil," katanya.

Namun begitu, bank pusat berkata peminjam kategori ini mencakupi bahagian yang lebih rendah (42 peratus) daripada pinjaman terjejas baharu mengikut nilai yang mencerminkan saiz pinjaman mereka yang lebih kecil berbanding kumpulan yang berpendapatan tinggi.

"Peminjam yang berpendapatan antara RM5,000 dan RM10,000 sebulan juga akan terdedah pada tekanan di bawah kejutan ekonomi yang teruk dan membentuk 29 peratus daripada jumlah peminjam berisiko dan bahagian hutang terjejas baharu mengikut nilai yang lebih tinggi sebanyak 43 peratus," katanya.

Bagi perniagaan, syarikat bukan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) mencakupi lebih separuh daripada jumlah pinjaman terjejas perniagaan, sepadan dengan saiz pinjaman terkumpul mereka yang lebih besar dan andaian mungkir silang konservatif.

"Pinjaman terjejas PKS lebih tinggi di bawah SB2 kerana penampan tunai mereka yang agak kecil terhakis dengan lebih teruk di bawah kemelesetan ekonomi yang berlarutan," katanya.